PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EHSTX с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с DVY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHSTX или DVY.

Корреляция

Корреляция между EHSTX и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EHSTX:

-0.07

DVY:

0.52

Коэф-т Сортино

EHSTX:

0.07

DVY:

0.93

Коэф-т Омега

EHSTX:

1.01

DVY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EHSTX:

-0.02

DVY:

0.61

Коэф-т Мартина

EHSTX:

-0.07

DVY:

2.01

Индекс Язвы

EHSTX:

6.36%

DVY:

4.89%

Дневная вол-ть

EHSTX:

16.24%

DVY:

16.26%

Макс. просадка

EHSTX:

-53.77%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

EHSTX:

-10.41%

DVY:

-8.01%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции EHSTX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 3.97% против 9.03% соответственно.

EHSTX

С начала года

-1.01%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-1.08%

5 лет

9.12%

10 лет

3.97%

DVY

С начала года

-0.49%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-4.51%

1 год

8.41%

5 лет

14.42%

10 лет

9.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EHSTX и DVY

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
DVY
iShares Select Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EHSTX и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг риск-скорректированной доходности EHSTX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EHSTX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и DVY

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности DVY в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		1.08%1.01%0.98%1.10%1.01%1.23%1.18%1.45%1.23%1.33%1.56%1.71%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.74%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и DVY

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и DVY

Загрузка...