PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EHSTX с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EHSTX и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EHSTX с DVY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHSTX или DVY.

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EHSTX:

0.34

DVY:

0.70

Коэф-т Сортино

EHSTX:

0.51

DVY:

1.04

Коэф-т Омега

EHSTX:

1.07

DVY:

1.14

Коэф-т Кальмара

EHSTX:

0.28

DVY:

0.71

Коэф-т Мартина

EHSTX:

0.94

DVY:

2.25

Индекс Язвы

EHSTX:

4.90%

DVY:

5.06%

Дневная вол-ть

EHSTX:

16.22%

DVY:

16.51%

Макс. просадка

EHSTX:

-53.47%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

EHSTX:

-5.49%

DVY:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции EHSTX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.12% соответственно.

EHSTX

С начала года

1.32%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-5.49%

1 год

4.19%

3 года

6.42%

5 лет

12.21%

10 лет

8.14%

DVY

С начала года

0.69%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

-6.92%

1 год

9.32%

3 года

4.07%

5 лет

13.76%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

iShares Select Dividend ETF

Сравнение комиссий EHSTX и DVY

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
DVY
iShares Select Dividend ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EHSTX и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг риск-скорректированной доходности EHSTX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EHSTX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и DVY

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DVY в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		4.23%4.21%2.94%4.25%7.32%1.94%1.97%10.94%5.89%1.33%11.02%39.98%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.69%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и DVY

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и DVY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и DVY

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и iShares Select Dividend ETF (DVY) имеют волатильность 4.55% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...