Сравнение EHSTX с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EHSTX и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHSTX и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 0.60% | 12.11% | 11.25% | 7.93% | -2.80% | 24.25% | 2.29% | 30.84% | -6.96% | 14.79% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EHSTX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции DVY немного впереди с 10.16%.
EHSTX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.84%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHSTX и DVY
EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
EHSTX vs. DVY — Ранг доходности на риск
EHSTX
DVY
Сравнение EHSTX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHSTX | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.37 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.88 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHSTX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EHSTX и DVY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHSTX и DVY
Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHSTX Eaton Vance Large-Cap Value Fund | 6.05% | 6.12% | 4.03% | 2.93% | 4.25% | 7.32% | 1.94% | 2.76% | 10.94% | 5.88% | 1.33% | 11.02% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок EHSTX и DVY
Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHSTX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -62.59% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -12.23% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -17.54% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -41.59% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -3.64% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -8.84% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.85% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHSTX и DVY
Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHSTX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.32% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.21% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 15.72% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 15.28% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.02% | -0.75% |