PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVTMX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVTMX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

EVTMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности EVTMX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVTMX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		0.70%8.33%14.27%11.16%-9.94%24.40%12.33%36.21%-5.39%18.90%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, EVTMX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции EVTMX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.64% соответственно.

EVTMX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
0.70%
6 месяцев
-1.30%
1 год
9.12%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.04%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Dividend Builder Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с EVTMX:
EVTMX с ETVEVTMX с RNPEVTMX с JEPIEVTMX с BSTEVTMX с MTUMEVTMX с DIVOEVTMX с VOO
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий EVTMX и DFIEX

EVTMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

EVTMX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVTMX
Ранг доходности на риск EVTMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVTMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVTMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVTMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVTMX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVTMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVTMXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.95

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.55

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.57

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

10.07

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVTMX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVTMX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVTMX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVTMXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.95

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между EVTMX и DFIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVTMX и DFIEX

Дивидендная доходность EVTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVTMX
Eaton Vance Dividend Builder Fund		9.20%9.07%7.40%3.25%29.74%6.44%2.62%8.36%10.71%9.99%5.81%11.41%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок EVTMX и DFIEX

Максимальная просадка EVTMX за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVTMX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVTMXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.74%

-62.22%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.01%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-28.66%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-41.04%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-7.75%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-12.26%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.81%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EVTMX и DFIEX

Текущая волатильность для Eaton Vance Dividend Builder Fund (EVTMX) составляет 4.24%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что EVTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVTMXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

7.09%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

10.45%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.90%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

15.65%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.35%

+0.04%