PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с BCAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BST и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
5.84%
BST
BCAT

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 24.73%.


BST

С начала года

16.83%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.99%

1 год

17.90%

5 лет (среднегодовая)

10.02%

10 лет (среднегодовая)

13.92%

BCAT

С начала года

24.73%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

5.85%

1 год

28.12%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


BSTBCAT

Основные характеристики


BSTBCAT
Коэф-т Шарпа1.032.05
Коэф-т Сортино1.432.99
Коэф-т Омега1.191.37
Коэф-т Кальмара0.581.27
Коэф-т Мартина3.3511.70
Индекс Язвы5.35%2.40%
Дневная вол-ть17.43%13.73%
Макс. просадка-46.58%-36.13%
Текущая просадка-17.47%-0.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BST и BCAT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.032.05
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.432.99
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.37
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.581.27
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.3511.70
BST
BCAT

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа BCAT равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.05
BST
BCAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и BCAT

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности BCAT в 15.46%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.23%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust
15.46%10.11%9.00%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BST и BCAT

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и BCAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.47%
-0.22%
BST
BCAT

Волатильность

Сравнение волатильности BST и BCAT

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
3.56%
BST
BCAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BST и BCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust и BlackRock Capital Allocation Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию