PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с BCAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BSTBCAT
Дох-ть с нач. г.19.06%23.96%
Дох-ть за 1 год23.60%31.03%
Дох-ть за 3 года-3.74%3.95%
Коэф-т Шарпа1.232.12
Коэф-т Сортино1.673.09
Коэф-т Омега1.221.39
Коэф-т Кальмара0.671.21
Коэф-т Мартина4.0312.28
Индекс Язвы5.31%2.40%
Дневная вол-ть17.44%13.91%
Макс. просадка-46.59%-36.13%
Текущая просадка-15.91%-0.86%

Фундаментальные показатели


BSTBCAT

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BST и BCAT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BST и BCAT

С начала года, BST показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 23.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.13%
12.09%
BST
BCAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.03
BCAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCAT, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCAT, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCAT, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCAT, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCAT, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.28

Сравнение коэффициента Шарпа BST и BCAT

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа BCAT равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.12
BST
BCAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и BCAT

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности BCAT в 14.29%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.02%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust
14.29%10.11%9.00%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BST и BCAT

Максимальная просадка BST за все время составила -46.59%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и BCAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.91%
-0.86%
BST
BCAT

Волатильность

Сравнение волатильности BST и BCAT

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
3.65%
BST
BCAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BST и BCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust и BlackRock Capital Allocation Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию