PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BST с BCAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BST с BCAT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BST или BCAT.

Корреляция

Корреляция между BST и BCAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BST и BCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BST:

0.31

BCAT:

1.04

Коэф-т Сортино

BST:

0.55

BCAT:

1.54

Коэф-т Омега

BST:

1.08

BCAT:

1.20

Коэф-т Кальмара

BST:

0.22

BCAT:

1.19

Коэф-т Мартина

BST:

0.87

BCAT:

4.99

Индекс Язвы

BST:

7.98%

BCAT:

3.28%

Дневная вол-ть

BST:

24.62%

BCAT:

16.35%

Макс. просадка

BST:

-46.58%

BCAT:

-36.13%

Текущая просадка

BST:

-16.36%

BCAT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 8.24%.

BST

С начала года

0.37%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-0.14%

1 год

7.54%

5 лет

9.64%

10 лет

14.89%

BCAT

С начала года

8.24%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

3.99%

1 год

16.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BST и BCAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BST
Ранг риск-скорректированной доходности BST, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
BCAT
Ранг риск-скорректированной доходности BCAT, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BST c BCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа BCAT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и BCAT

BST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

TTM
BST
BlackRock Science and Technology Trust		0.00%
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		1.89%

Просадки

Сравнение просадок BST и BCAT

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и BCAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BST и BCAT

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BST и BCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Science and Technology Trust и BlackRock Capital Allocation Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BST) Общая выручка
(BCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию