Сравнение BST с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BST или SCHD.
Основные характеристики
| BST | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.18% | 17.47% |
| Дох-ть за 1 год | 18.89% | 27.61% |
| Дох-ть за 3 года | -4.08% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | 12.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.31% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 3.88 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 5.32% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.36% | 11.25% |
| Макс. просадка | -46.59% | -33.37% |
| Текущая просадка | -17.24% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между BST и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BST и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BST показывает доходность 17.18%, а SCHD немного выше – 17.47%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.31% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BST c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и SCHD
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 7.47% | 8.91% | 10.57% | 8.53% | 3.85% | 5.46% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% | 0.57% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BST и SCHD
Максимальная просадка BST за все время составила -46.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BST и SCHD
BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.