Сравнение BST с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BST и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BST и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | -6.12% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BST показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.04% против 12.25% соответственно.
BST
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 17.04%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BST vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BST
SCHD
Сравнение BST c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BST | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.32 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.05 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 3.55 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BST | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.58 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BST и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и SCHD
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 11.25% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BST и SCHD
Максимальная просадка BST за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BST | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -33.37% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -12.74% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.72% | -16.85% | -30.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.72% | -33.37% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -3.43% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -3.34% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.75% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BST и SCHD
BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BST | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 2.33% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 7.96% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 15.69% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 14.40% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 16.70% | +8.90% |