Сравнение BST с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BST или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BST и SCHD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BST показывает доходность 16.67%, а SCHD немного ниже – 16.58%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.91% против 11.44% соответственно.
BST
16.67%
-0.44%
3.93%
15.84%
10.45%
13.91%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| BST | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.15 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 5.34% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.49% | 11.08% |
| Макс. просадка | -46.58% | -33.37% |
| Текущая просадка | -17.58% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BST и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BST c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и SCHD
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности SCHD в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 8.24% | 8.91% | 10.57% | 8.53% | 3.85% | 5.46% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% | 0.57% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок BST и SCHD
Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BST и SCHD
BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.