PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BST и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
9.70%
BST
JEPI

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BST показывает доходность 16.83%, а JEPI немного ниже – 16.16%.


BST

С начала года

16.83%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

3.99%

1 год

17.90%

5 лет (среднегодовая)

10.02%

10 лет (среднегодовая)

13.92%

JEPI

С начала года

16.16%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

9.69%

1 год

18.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BSTJEPI
Коэф-т Шарпа1.032.65
Коэф-т Сортино1.433.68
Коэф-т Омега1.191.52
Коэф-т Кальмара0.584.85
Коэф-т Мартина3.3518.78
Индекс Язвы5.35%1.00%
Дневная вол-ть17.43%7.08%
Макс. просадка-46.58%-13.71%
Текущая просадка-17.47%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BST и JEPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.032.65
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.433.68
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.52
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.584.85
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.3518.78
BST
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.65
BST
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и JEPI

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности JEPI в 7.04%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.23%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.04%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BST и JEPI

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.47%
0
BST
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BST и JEPI

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.47%
2.25%
BST
JEPI