PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BST с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BST с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BST и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BST и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BST
BlackRock Science and Technology Trust		-6.12%23.65%17.96%30.07%-38.28%-0.35%54.45%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

BST

1 день
2.75%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-3.97%
1 год
24.09%
3 года*
15.13%
5 лет*
0.83%
10 лет*
17.04%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Science and Technology Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BST:
BST с BSTZBST с QQQBST с SPYBST с XLKBST с BCATBST с SCHDBST с VGT
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BST vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BST
Ранг доходности на риск BST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BST: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BST c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSTJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.61

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.95

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.79

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

3.83

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BST vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSTJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.61

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.04

-0.48

Корреляция

Корреляция между BST и JEPI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и JEPI

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BST
BlackRock Science and Technology Trust		11.25%10.36%8.21%8.91%10.57%5.38%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BST и JEPI

Максимальная просадка BST за все время составила -47.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BSTJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-13.71%

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-10.28%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-13.71%

-34.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-4.53%

-5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-2.07%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.12%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BST и JEPI

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSTJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

3.90%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

6.36%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

13.24%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

11.06%

+12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.60%

10.88%

+14.72%