PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSTJEPI
Дох-ть с нач. г.17.18%15.89%
Дох-ть за 1 год18.89%19.32%
Дох-ть за 3 года-4.08%8.31%
Коэф-т Шарпа1.192.89
Коэф-т Сортино1.634.02
Коэф-т Омега1.211.58
Коэф-т Кальмара0.675.23
Коэф-т Мартина3.8820.45
Индекс Язвы5.32%0.99%
Дневная вол-ть17.36%7.00%
Макс. просадка-46.59%-13.71%
Текущая просадка-17.24%-0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BST и JEPI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BST и JEPI

С начала года, BST показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
8.81%
BST
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.88
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 20.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.45

Сравнение коэффициента Шарпа BST и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
2.89
BST
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и JEPI

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности JEPI в 7.06%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BST
BlackRock Science and Technology Trust
7.47%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.06%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BST и JEPI

Максимальная просадка BST за все время составила -46.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.24%
-0.10%
BST
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности BST и JEPI

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
1.95%
BST
JEPI