PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSTSPY
Дох-ть с нач. г.17.03%25.52%
Дох-ть за 1 год19.95%37.10%
Дох-ть за 3 года-4.16%9.68%
Дох-ть за 5 лет11.84%15.68%
Дох-ть за 10 лет14.33%13.27%
Коэф-т Шарпа1.183.06
Коэф-т Сортино1.614.08
Коэф-т Омега1.211.58
Коэф-т Кальмара0.644.46
Коэф-т Мартина3.8620.21
Индекс Язвы5.31%1.86%
Дневная вол-ть17.39%12.27%
Макс. просадка-46.59%-55.19%
Текущая просадка-17.35%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BST и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BST и SPY

С начала года, BST показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.33% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.67%
15.00%
BST
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.86
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.21

Сравнение коэффициента Шарпа BST и SPY

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
3.06
BST
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и SPY

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.16%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BST и SPY

Максимальная просадка BST за все время составила -46.59%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.35%
0
BST
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BST и SPY

BlackRock Science and Technology Trust (BST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.95% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
3.94%
BST
SPY