PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
12.12%
BST
SPY

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 16.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции BST превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.91% против 13.07% соответственно.


BST

С начала года

16.67%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

3.93%

1 год

15.84%

5 лет (среднегодовая)

10.45%

10 лет (среднегодовая)

13.91%

SPY

С начала года

25.36%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.79%

1 год

31.70%

5 лет (среднегодовая)

15.55%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


BSTSPY
Коэф-т Шарпа0.962.69
Коэф-т Сортино1.353.59
Коэф-т Омега1.181.50
Коэф-т Кальмара0.543.89
Коэф-т Мартина3.1517.53
Индекс Язвы5.34%1.87%
Дневная вол-ть17.49%12.15%
Макс. просадка-46.58%-55.19%
Текущая просадка-17.58%-1.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BST и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.962.69
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.353.59
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.50
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.543.89
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.1517.53
BST
SPY

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
2.69
BST
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и SPY

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.24%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BST и SPY

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.58%
-1.41%
BST
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BST и SPY

BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.68%
4.09%
BST
SPY