Сравнение BST с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BST или XLK.
Доходность
Сравнение доходности BST и XLK
Доходность по периодам
С начала года, BST показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции BST уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.92% против 20.32% соответственно.
BST
16.83%
0.99%
3.99%
17.90%
10.02%
13.92%
XLK
21.93%
0.75%
9.80%
27.30%
23.15%
20.32%
Основные характеристики
| BST | XLK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 3.35 | 5.66 |
| Индекс Язвы | 5.35% | 4.92% |
| Дневная вол-ть | 17.43% | 21.69% |
| Макс. просадка | -46.58% | -82.05% |
| Текущая просадка | -17.47% | -1.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BST и XLK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BST c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и XLK
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности XLK в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 8.23% | 8.91% | 10.57% | 8.53% | 3.85% | 5.46% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% | 0.57% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.67% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BST и XLK
Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BST и XLK
Текущая волатильность для BlackRock Science and Technology Trust (BST) составляет 4.47%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что BST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.