Сравнение BST с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Science and Technology Trust (BST) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BST и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BST и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | -6.12% | 23.65% | 17.96% | 30.07% | -38.28% | -0.35% | 69.27% | 34.57% | 8.84% | 57.43% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BST показывает доходность -6.12%, а XLK немного ниже – -6.18%. За последние 10 лет акции BST уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 17.04% против 21.00% соответственно.
BST
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 17.04%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BST vs. XLK — Ранг доходности на риск
BST
XLK
Сравнение BST c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BST | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.71 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.97 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.31 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BST | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.64 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BST и XLK составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BST и XLK
Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST BlackRock Science and Technology Trust | 11.25% | 10.36% | 8.21% | 8.91% | 10.57% | 5.38% | 3.85% | 10.52% | 6.41% | 4.80% | 6.69% | 6.93% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок BST и XLK
Максимальная просадка BST за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BST | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -82.05% | +34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -15.92% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.72% | -33.56% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.72% | -33.56% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -11.04% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -35.17% | +22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 4.98% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BST и XLK
BlackRock Science and Technology Trust (BST) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 7.95% и 8.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BST | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 8.12% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 16.49% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 27.05% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 24.72% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 24.33% | +1.27% |