PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSTXLK
Дох-ть с нач. г.17.18%22.90%
Дох-ть за 1 год18.89%30.23%
Дох-ть за 3 года-4.08%13.03%
Дох-ть за 5 лет11.45%23.18%
Дох-ть за 10 лет14.31%20.50%
Коэф-т Шарпа1.191.52
Коэф-т Сортино1.632.03
Коэф-т Омега1.211.28
Коэф-т Кальмара0.671.93
Коэф-т Мартина3.886.69
Индекс Язвы5.32%4.91%
Дневная вол-ть17.36%21.64%
Макс. просадка-46.59%-82.05%
Текущая просадка-17.24%-0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BST и XLK составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BST и XLK

С начала года, BST показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции BST уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.31% против 20.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
10.86%
BST
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.88
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.69

Сравнение коэффициента Шарпа BST и XLK

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
1.52
BST
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и XLK

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности XLK в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BST
BlackRock Science and Technology Trust
7.47%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок BST и XLK

Максимальная просадка BST за все время составила -46.59%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.24%
-0.88%
BST
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности BST и XLK

Текущая волатильность для BlackRock Science and Technology Trust (BST) составляет 3.84%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
5.75%
BST
XLK