PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BSTQQQ
Дох-ть с нач. г.17.18%25.63%
Дох-ть за 1 год18.89%33.85%
Дох-ть за 3 года-4.08%9.83%
Дох-ть за 5 лет11.45%21.21%
Дох-ть за 10 лет14.31%18.37%
Коэф-т Шарпа1.192.12
Коэф-т Сортино1.632.79
Коэф-т Омега1.211.38
Коэф-т Кальмара0.672.71
Коэф-т Мартина3.889.88
Индекс Язвы5.32%3.72%
Дневная вол-ть17.36%17.31%
Макс. просадка-46.59%-82.98%
Текущая просадка-17.24%-0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BST и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BST и QQQ

С начала года, BST показывает доходность 17.18%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции BST уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.31% против 18.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
13.44%
BST
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.88
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.88

Сравнение коэффициента Шарпа BST и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
2.12
BST
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и QQQ

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BST
BlackRock Science and Technology Trust
7.47%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BST и QQQ

Максимальная просадка BST за все время составила -46.59%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.24%
-0.37%
BST
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BST и QQQ

Текущая волатильность для BlackRock Science and Technology Trust (BST) составляет 3.84%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что BST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.84%
4.91%
BST
QQQ