PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BST с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BST и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88%
9.48%
BST
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, BST показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции BST уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.70% против 17.95% соответственно.


BST

С начала года

14.46%

1 месяц

-2.32%

6 месяцев

3.26%

1 год

14.58%

5 лет (среднегодовая)

9.62%

10 лет (среднегодовая)

13.70%

QQQ

С начала года

21.78%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

10.25%

1 год

29.54%

5 лет (среднегодовая)

20.42%

10 лет (среднегодовая)

17.95%

Основные характеристики


BSTQQQ
Коэф-т Шарпа0.921.70
Коэф-т Сортино1.302.29
Коэф-т Омега1.171.31
Коэф-т Кальмара0.522.19
Коэф-т Мартина3.027.96
Индекс Язвы5.33%3.72%
Дневная вол-ть17.44%17.39%
Макс. просадка-46.58%-82.98%
Текущая просадка-19.15%-3.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BST и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BST c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Science and Technology Trust (BST) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BST, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.921.70
Коэффициент Сортино BST, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.302.29
Коэффициент Омега BST, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.31
Коэффициент Кальмара BST, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.522.19
Коэффициент Мартина BST, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.027.96
BST
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа BST на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BST и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.92
1.70
BST
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BST и QQQ

Дивидендная доходность BST за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BST
BlackRock Science and Technology Trust
8.40%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BST и QQQ

Максимальная просадка BST за все время составила -46.58%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BST и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.15%
-3.42%
BST
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BST и QQQ

Текущая волатильность для BlackRock Science and Technology Trust (BST) составляет 4.39%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что BST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
5.62%
BST
QQQ