Сравнение EVSAX с PRPFX
EVSAX (Allspring Disciplined U.S. Core Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Class I) are both mutual funds - EVSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Allspring, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, EVSAX returned 15.23%/yr vs 10.20%/yr for PRPFX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EVSAX charges 0.86%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.
Доходность
Сравнение доходности EVSAX и PRPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSAX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у PRPFX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции EVSAX превзошли акции PRPFX по среднегодовой доходности: 15.23% против 10.20% соответственно.
EVSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 9.14%
PRPFX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -2.10%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.20%
- Всё время*
- 7.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EVSAX и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 14.11% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.74% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
Correlation
The correlation between EVSAX and PRPFX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1990 г. | 0.59 |
The correlation between EVSAX and PRPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSAX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
EVSAX
PRPFX
Сравнение EVSAX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) и Permanent Portfolio Class I (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVSAX | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.72 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 3.75 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVSAX и PRPFX
Максимальная просадка EVSAX за все время составила -53.73%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSAX и PRPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSAX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.73% | -27.16% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -9.74% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -9.74% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -15.49% | -12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -20.84% | -12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.19% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -3.54% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 4.45% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSAX и PRPFX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Permanent Portfolio Class I (PRPFX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что EVSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSAX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 2.85% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 8.97% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 13.16% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 11.14% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 10.69% | +7.74% |
Сравнение комиссий EVSAX и PRPFX
EVSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSAX и PRPFX
Дивидендная доходность EVSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности PRPFX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 4.86% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
PRPFX Permanent Portfolio Class I | 3.15% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
EVSAX and PRPFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSAX has higher volatility (4.32%) compared to PRPFX (2.85%). In terms of maximum drawdown, EVSAX dropped -53.73% vs PRPFX's -27.16%.
EVSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSAX и PRPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор