Сравнение EVR с TT
EVR (Evercore Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. EVR operates in Capital Markets (Financial Services), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, EVR returned 24.68%/yr vs 23.76%/yr for TT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVR имеют среднегодовую доходность 24.68%, а акции TT немного отстают с 23.76%.
EVR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 44.27%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 24.68%
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам EVR и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 5.58% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between EVR and TT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between EVR and TT shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.96B
TT:
$102.24B
EVR:
$17.52
TT:
$12.94
EVR:
20.40
TT:
35.43
EVR:
3.55
TT:
1.62
EVR:
3.33
TT:
4.75
EVR:
8.39
TT:
11.87
EVR:
$4.58B
TT:
$21.60B
EVR:
$4.53B
TT:
$7.76B
EVR:
$1.04B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. TT — Ранг доходности на риск
EVR
TT
Сравнение EVR c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVR | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.45 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 0.89 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVR и TT
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -77.91% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -19.97% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -24.44% | -23.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -40.53% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -51.13% | -16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.75% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -14.83% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 10.12% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и TT
Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Trane Technologies plc (TT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 9.05% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.79% | 21.82% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 27.50% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 27.38% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 28.34% | +8.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и TT
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.95% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и TT
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and TT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (11.25%) compared to TT (9.05%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs TT's -77.91%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор