Сравнение EVR с FICO
EVR (Evercore Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. EVR operates in Capital Markets (Financial Services), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EVR returned 24.68%/yr vs 26.62%/yr for FICO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVR и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVR показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%. За последние 10 лет акции EVR уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 24.68% против 26.62% соответственно.
EVR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 44.27%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 24.68%
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
Сравнение доходности по годам EVR и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 5.58% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between EVR and FICO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between EVR and FICO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVR:
$14.96B
FICO:
$28.00B
EVR:
$17.52
FICO:
$31.51
EVR:
20.40
FICO:
37.43
EVR:
3.55
FICO:
1.99
EVR:
3.33
FICO:
12.60
EVR:
$4.58B
FICO:
$2.26B
EVR:
$4.53B
FICO:
$1.90B
EVR:
$1.04B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVR vs. FICO — Ранг доходности на риск
EVR
FICO
Сравнение EVR c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVR | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.65 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.24 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVR и FICO
Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, примерно равная максимальной просадке FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVR | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.49% | -79.26% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -52.12% | +22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.86% | -61.28% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -61.28% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.42% | -61.28% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -50.50% | +44.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -18.03% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.83% | 27.47% | -15.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVR и FICO
Текущая волатильность для Evercore Inc. (EVR) составляет 11.25%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что EVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVR | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 14.33% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.79% | 39.21% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 50.67% | -14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 40.73% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 38.07% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVR и FICO
Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.95% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVR и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVR и FICO
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
EVR and FICO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to EVR (11.25%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs FICO's -79.26%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVR и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор