PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVO с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVO с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVO (Evotec SE ADR) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. EVO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EVO returned -0.80%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVO и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evotec SE ADR (EVO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVO показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции EVO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -0.80% против 20.93% соответственно.

EVO

1 день
-1.99%
1 месяц
-26.77%
6 месяцев
-45.58%
С начала года
-36.04%
1 год
-53.32%
3 года*
-45.73%
5 лет*
-37.59%
10 лет*
-0.80%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVO и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVO
Evotec SE ADR		-36.04%-25.96%-64.54%44.99%-65.94%29.45%42.78%29.05%24.08%106.17%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between EVO and COST is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.12

The correlation between EVO and COST shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVO:

$699.72M

COST:

$419.34B

EPS

EVO:

-€0.29

COST:

$26.51

Коэффициент P/S

EVO:

0.78

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

EVO:

€786.00M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVO:

€113.49M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

EVO:

-€34.87M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evotec SE ADR

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с EVO:
EVO с QDVOEVO с VOOEVO с UNCYEVO с CIBREVO с ASMLEVO с FLINEVO с MDT
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

EVO vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVO
Ранг доходности на риск EVO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVO: 11
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVO c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVOCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.00

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
0.13

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.02

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.00

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

-0.01

-2.05

EVO vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVO на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVO и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVO и COST

Максимальная просадка EVO за все время составила -92.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVOCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.57%

-53.39%

-39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.76%

-16.57%

-37.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.25%

-20.74%

-64.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.57%

-31.40%

-61.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.57%

-31.40%

-61.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.57%

-13.59%

-78.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.11%

-13.36%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.96%

7.28%

+18.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EVO и COST

Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVOCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

7.57%

+13.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

15.00%

+29.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.27%

19.76%

+36.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.30%

22.90%

+36.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.99%

22.01%

+29.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVO и COST

EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
EVO
Evotec SE ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVO и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE ADR и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
250.90M
70.53B
(EVO) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. EVO значения в EUR, COST значения в USD

Сравнение рентабельности EVO и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evotec SE ADR и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
31.0%
-25.1%
Активы портфеля
EVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о валовой прибыли в 77.73M при выручке в 250.90M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

EVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evotec SE ADR сообщила об операционной прибыли в 24.06M при выручке в 250.90M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

EVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о чистой прибыли в 14.49M при выручке в 250.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

EVO and COST have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVO has higher volatility (20.66%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -92.57% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVO и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор