Сравнение EVO с COST
EVO (Evotec SE ADR) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. EVO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EVO returned 2.08%/yr vs 22.40%/yr for COST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции EVO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 2.08% против 22.40% соответственно.
EVO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -33.70%
- 10 лет*
- 2.08%
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам EVO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | -9.09% | -25.96% | -64.54% | 44.99% | -65.94% | 29.45% | 42.78% | 29.05% | 24.08% | 106.17% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between EVO and COST is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г. | 0.12 |
The correlation between EVO and COST shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVO:
-$0.29
COST:
$26.51
EVO:
1.27
COST:
1.10
EVO:
$786.00M
COST:
$293.59B
EVO:
$113.49M
COST:
$11.12B
EVO:
-$34.87M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO vs. COST — Ранг доходности на риск
EVO
COST
Сравнение EVO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.21 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.47 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.18 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.95 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.02 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок EVO и COST
Максимальная просадка EVO за все время составила -91.29%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -53.39% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -16.02% | -31.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.71% | -20.74% | -61.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.29% | -31.40% | -59.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.29% | -31.40% | -59.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.44% | -11.19% | -78.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.75% | -13.36% | -20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 7.12% | +18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO и COST
Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 7.91% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 14.83% | +26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 19.15% | +34.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 22.72% | +35.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 21.94% | +29.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO и COST
EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
EVO Evotec SE ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE ADR и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVO и COST
EVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о валовой прибыли в 77.73M при выручке в 250.90M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
EVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evotec SE ADR сообщила об операционной прибыли в 24.06M при выручке в 250.90M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
EVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о чистой прибыли в 14.49M при выручке в 250.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
EVO and COST have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVO has higher volatility (16.89%) compared to COST (7.91%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -91.29% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор