PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVO с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVO с FLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EVO (Evotec SE ADR) is a stock, while FLIN (Franklin FTSE India ETF) is India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. Over the past 5 years, EVO returned -37.59%/yr vs 4.54%/yr for FLIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVO и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evotec SE ADR (EVO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVO показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -9.33%.

EVO

1 день
-1.99%
1 месяц
-26.77%
6 месяцев
-45.58%
С начала года
-36.04%
1 год
-53.32%
3 года*
-45.73%
5 лет*
-37.59%
10 лет*
-0.80%

FLIN

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-9.33%
1 год
-11.33%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVO и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVO
Evotec SE ADR		-36.04%-25.96%-64.54%44.99%-65.94%29.45%42.78%29.05%11.41%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.33%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%

Correlation

The correlation between EVO and FLIN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evotec SE ADR

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с EVO:
EVO с QDVOEVO с VOOEVO с UNCYEVO с CIBREVO с ASMLEVO с MDTEVO с SPAXX
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

EVO vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVO
Ранг доходности на риск EVO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVO: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVO c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVOFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.75

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
-1.00

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.62

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.06

-1.42

-0.63

EVO vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVO на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIN равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVO и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVO и FLIN

Максимальная просадка EVO за все время составила -92.57%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVOFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.57%

-41.90%

-50.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.76%

-18.25%

-35.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.25%

-22.85%

-62.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.57%

-22.85%

-69.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.57%

-16.52%

-76.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.11%

-8.12%

-25.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.96%

8.04%

+17.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EVO и FLIN

Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVOFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

3.91%

+16.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

13.14%

+31.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.27%

15.27%

+41.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.30%

15.81%

+43.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.99%

20.37%

+31.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVO и FLIN

EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EVO
Evotec SE ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%

Часто задаваемые вопросы

EVO and FLIN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVO has higher volatility (20.66%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -92.57% vs FLIN's -41.90%.

FLIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVO и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор