Сравнение EVO с UNCY
EVO (Evotec SE ADR) and UNCY (Unicycive Therapeutics Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EVO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, UNCY in Biotechnology. Over the past 5 years, EVO returned -37.59%/yr vs -30.88%/yr for UNCY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVO и UNCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у UNCY с доходностью -12.48%.
EVO
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -45.58%
- С начала года
- -36.04%
- 1 год
- -53.32%
- 3 года*
- -45.73%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- -0.80%
UNCY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -29.57%
- 6 месяцев
- -19.46%
- С начала года
- -12.48%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- -26.85%
- 5 лет*
- -30.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVO и UNCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | -36.04% | -25.96% | -64.54% | 44.99% | -65.94% | 9.52% |
UNCY Unicycive Therapeutics Inc | -12.48% | -27.35% | -8.47% | 60.69% | -73.79% | -58.80% |
Correlation
The correlation between EVO and UNCY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between EVO and UNCY shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVO:
$699.72M
UNCY:
$108.53M
EVO:
-€0.29
UNCY:
-$0.29
EVO:
0.75
UNCY:
32.02
EVO:
€786.00M
UNCY:
$0.00
EVO:
€113.49M
UNCY:
$0.00
EVO:
-€34.87M
UNCY:
-$35.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO vs. UNCY — Ранг доходности на риск
EVO
UNCY
Сравнение EVO c UNCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и Unicycive Therapeutics Inc (UNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVO | UNCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.23 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 0.79 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVO и UNCY
Максимальная просадка EVO за все время составила -92.57%, примерно равная максимальной просадке UNCY в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и UNCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO | UNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.57% | -95.97% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.76% | -45.21% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.25% | -86.82% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.57% | -92.62% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.57% | -91.37% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -82.98% | +48.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.96% | 13.09% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO и UNCY
Текущая волатильность для Evotec SE ADR (EVO) составляет 20.66%, в то время как у Unicycive Therapeutics Inc (UNCY) волатильность равна 57.77%. Это указывает на то, что EVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO | UNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 57.77% | -37.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.31% | 71.88% | -27.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.27% | 77.71% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.30% | 119.14% | -59.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.99% | 120.36% | -68.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO и UNCY
Ни EVO, ни UNCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVO и UNCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE ADR и Unicycive Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVO and UNCY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNCY has higher volatility (57.77%) compared to EVO (20.66%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -92.57% vs UNCY's -95.97%.
UNCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVO и UNCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор