Сравнение EVO с UNCY
EVO (Evotec SE ADR) and UNCY (Unicycive Therapeutics Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EVO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, UNCY in Biotechnology. Over the past 3 years, EVO returned -37.91%/yr vs -23.90%/yr for UNCY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVO и UNCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у UNCY с доходностью 19.93%.
EVO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -33.70%
- 10 лет*
- 2.08%
UNCY
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- -14.88%
- С начала года
- 19.93%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- -10.04%
- 3 года*
- -23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVO и UNCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | -9.09% | -25.96% | -64.54% | 44.99% | -65.94% | 9.52% |
UNCY Unicycive Therapeutics Inc | 19.93% | -27.35% | -8.47% | 60.69% | -73.79% | -58.80% |
Correlation
The correlation between EVO and UNCY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between EVO and UNCY shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVO:
$995.35M
UNCY:
$1.65B
EVO:
-$0.29
UNCY:
-$0.37
EVO:
1.22
UNCY:
43.88
EVO:
$786.00M
UNCY:
$0.00
EVO:
$113.49M
UNCY:
$0.00
EVO:
-$34.87M
UNCY:
-$35.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO vs. UNCY — Ранг доходности на риск
EVO
UNCY
Сравнение EVO c UNCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и Unicycive Therapeutics Inc (UNCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVO | UNCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.17 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.27 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVO | UNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.11 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.28 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок EVO и UNCY
Максимальная просадка EVO за все время составила -91.29%, примерно равная максимальной просадке UNCY в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и UNCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO | UNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -95.97% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -58.44% | +10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.71% | -86.82% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.44% | -88.17% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.75% | -82.92% | +49.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 37.53% | -12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO и UNCY
Текущая волатильность для Evotec SE ADR (EVO) составляет 16.89%, в то время как у Unicycive Therapeutics Inc (UNCY) волатильность равна 20.59%. Это указывает на то, что EVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO | UNCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 20.59% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 46.31% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 88.31% | -34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 119.59% | -60.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 119.59% | -67.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO и UNCY
Ни EVO, ни UNCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVO и UNCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE ADR и Unicycive Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVO and UNCY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNCY has higher volatility (20.59%) compared to EVO (16.89%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -91.29% vs UNCY's -95.97%.
UNCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVO и UNCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор