Сравнение EVO с MDT
EVO (Evotec SE ADR) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EVO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, EVO returned -0.80%/yr vs 2.14%/yr for MDT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVO и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции EVO уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: -0.80% против 2.14% соответственно.
EVO
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -45.58%
- С начала года
- -36.04%
- 1 год
- -53.32%
- 3 года*
- -45.73%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- -0.80%
MDT
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -14.14%
- С начала года
- -11.51%
- 1 год
- -3.90%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам EVO и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | -36.04% | -25.96% | -64.54% | 44.99% | -65.94% | 29.45% | 42.78% | 29.05% | 24.08% | 106.17% |
MDT Medtronic plc | -11.51% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between EVO and MDT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
EVO:
$699.72M
MDT:
$106.96B
EVO:
-€0.29
MDT:
$3.73
EVO:
0.78
MDT:
2.96
EVO:
0.75
MDT:
2.18
EVO:
€786.00M
MDT:
$36.36B
EVO:
€113.49M
MDT:
$23.64B
EVO:
-€34.87M
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO vs. MDT — Ранг доходности на риск
EVO
MDT
Сравнение EVO c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVO | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.14 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | -0.30 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVO и MDT
Максимальная просадка EVO за все время составила -92.57%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.57% | -57.63% | -34.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.76% | -28.90% | -24.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.25% | -28.90% | -56.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.57% | -45.10% | -47.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | -45.10% | -47.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.57% | -27.70% | -64.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -16.57% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.96% | 13.14% | +12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO и MDT
Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 10.96% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.31% | 19.07% | +25.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.27% | 23.30% | +32.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.30% | 22.39% | +36.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.99% | 23.44% | +28.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO и MDT
EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDT Medtronic plc | 3.41% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVO и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE ADR и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVO и MDT
EVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о валовой прибыли в 77.73M при выручке в 250.90M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
EVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evotec SE ADR сообщила об операционной прибыли в 24.06M при выручке в 250.90M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
EVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о чистой прибыли в 14.49M при выручке в 250.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
EVO and MDT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVO has higher volatility (20.66%) compared to MDT (10.96%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -92.57% vs MDT's -57.63%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVO и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор