PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVO с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVO с MDT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EVO (Evotec SE ADR) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — EVO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, MDT in Medical Devices. Over the past 10 years, EVO returned 2.08%/yr vs 2.40%/yr for MDT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVO и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evotec SE ADR (EVO) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVO показывает доходность -9.09%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -14.29%. За последние 10 лет акции EVO уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.40% соответственно.

EVO

1 день
-5.72%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-9.09%
6 месяцев
-10.26%
1 год
-30.17%
3 года*
-37.91%
5 лет*
-33.70%
10 лет*
2.08%

MDT

1 день
-0.32%
1 месяц
5.24%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-18.17%
1 год
-3.14%
3 года*
2.50%
5 лет*
-5.14%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVO и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVO
Evotec SE ADR		-9.09%-25.96%-64.54%44.99%-65.94%29.45%42.78%29.05%24.08%106.17%
MDT
Medtronic plc		-14.29%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between EVO and MDT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVO:

$995.35M

MDT:

$105.21B

EPS

EVO:

-$0.29

MDT:

$3.58

Коэффициент P/S

EVO:

1.27

MDT:

2.96

Общая выручка (12 мес.)

EVO:

$786.00M

MDT:

$35.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVO:

$113.49M

MDT:

$5.78B

EBITDA (12 мес.)

EVO:

-$34.87M

MDT:

$7.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evotec SE ADR

Medtronic plc

Часто сравнивают с EVO:
EVO с QDVOEVO с UNCYEVO с VOOEVO с CIBREVO с FLINEVO с SPAXXEVO с ASML
Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

EVO vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVO
Ранг доходности на риск EVO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVO c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVOMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.15

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-0.08

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.11

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-0.28

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVO vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVO на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVO и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVOMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.15

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.24

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.47

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EVO и MDT

Максимальная просадка EVO за все время составила -91.29%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVOMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.29%

-57.63%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.97%

-28.90%

-19.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.71%

-28.90%

-53.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.29%

-45.10%

-46.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.29%

-45.10%

-46.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.44%

-29.97%

-59.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.75%

-16.54%

-17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.41%

11.08%

+14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EVO и MDT

Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVOMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

9.94%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.10%

16.16%

+24.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.79%

20.95%

+32.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.62%

21.92%

+36.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.66%

23.23%

+28.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVO и MDT

EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVO
Evotec SE ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.48%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVO и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE ADR и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
250.90M
9.02B
(EVO) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVO and MDT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVO has higher volatility (16.89%) compared to MDT (9.94%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -91.29% vs MDT's -57.63%.

MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVO и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор