Сравнение EVO с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evotec SE ADR (EVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EVO и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVO и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | -17.53% | -25.96% | 34.63% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.93% | 20.16% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EVO показывает доходность -17.53%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью -4.93%.
EVO
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -22.56%
- С начала года
- -17.53%
- 6 месяцев
- -32.45%
- 1 год
- -23.95%
- 3 года*
- -37.59%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- 3.62%
QDVO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO vs. QDVO — Ранг доходности на риск
EVO
QDVO
Сравнение EVO c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVO | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.14 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.79 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.13 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 7.94 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVO | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.14 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.92 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между EVO и QDVO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO и QDVO
EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.17% | 9.92% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок EVO и QDVO
Максимальная просадка EVO за все время составила -91.29%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVO | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -17.75% | -73.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.16% | -10.24% | -40.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.42% | -6.70% | -83.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.14% | -2.51% | -30.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 2.75% | +22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO и QDVO
Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVO | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.23% | 5.38% | +15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.00% | 9.78% | +31.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 18.61% | +40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.82% | 18.01% | +39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 18.01% | +33.22% |