Сравнение EVO с QDVO
EVO (Evotec SE ADR) is a stock, while QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past year, EVO returned -53.32% vs 18.64% for QDVO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVO и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 8.27%.
EVO
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -45.58%
- С начала года
- -36.04%
- 1 год
- -53.32%
- 3 года*
- -45.73%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- -0.80%
QDVO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVO и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | -36.04% | -25.96% | 34.19% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 8.27% | 20.16% | 9.76% |
Correlation
The correlation between EVO and QDVO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO vs. QDVO — Ранг доходности на риск
EVO
QDVO
Сравнение EVO c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVO | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.26 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.83 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 6.83 | -8.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVO и QDVO
Максимальная просадка EVO за все время составила -92.57%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.57% | -17.75% | -74.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.76% | -10.21% | -43.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.57% | -2.33% | -90.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -2.42% | -31.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.96% | 2.74% | +23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO и QDVO
Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 4.04% | +16.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.31% | 10.00% | +34.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.27% | 12.86% | +43.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.30% | 17.41% | +41.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.99% | 17.41% | +34.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO и QDVO
EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.49% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EVO and QDVO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVO has higher volatility (20.66%) compared to QDVO (4.04%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -92.57% vs QDVO's -17.75%.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVO и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор