Сравнение EVO с QDVO
EVO (Evotec SE ADR) is a stock, while QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past year, EVO returned -30.17% vs 24.34% for QDVO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVO и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 7.10%.
EVO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -33.70%
- 10 лет*
- 2.08%
QDVO
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVO и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | -9.09% | -25.96% | 34.63% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 7.10% | 20.16% | 11.80% |
Correlation
The correlation between EVO and QDVO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO vs. QDVO — Ранг доходности на риск
EVO
QDVO
Сравнение EVO c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVO | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.39 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 9.70 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVO | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.96 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.30 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок EVO и QDVO
Максимальная просадка EVO за все время составила -91.29%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -17.75% | -73.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -10.21% | -37.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.44% | -3.38% | -86.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.75% | -2.37% | -31.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 2.51% | +22.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO и QDVO
Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 3.77% | +13.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 9.26% | +31.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 12.48% | +41.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 17.52% | +41.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 17.52% | +34.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO и QDVO
EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.38% | 9.92% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
EVO and QDVO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVO has higher volatility (16.89%) compared to QDVO (3.77%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -91.29% vs QDVO's -17.75%.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVO и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор