Сравнение EVO с ASML
EVO (Evotec SE ADR) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. EVO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, EVO returned 2.08%/yr vs 33.39%/yr for ASML. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVO и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 53.99%. За последние 10 лет акции EVO уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 2.08% против 33.39% соответственно.
EVO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -33.70%
- 10 лет*
- 2.08%
ASML
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 53.99%
- 6 месяцев
- 49.85%
- 1 год
- 121.28%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 33.39%
Сравнение доходности по годам EVO и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | -9.09% | -25.96% | -64.54% | 44.99% | -65.94% | 29.45% | 42.78% | 29.05% | 24.08% | 106.17% |
ASML ASML Holding N.V. | 53.99% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between EVO and ASML is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2009 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
EVO:
$995.35M
ASML:
$633.22B
EVO:
-$0.29
ASML:
$25.86
EVO:
1.27
ASML:
18.87
EVO:
1.22
ASML:
30.40
EVO:
$786.00M
ASML:
$33.69B
EVO:
$113.49M
ASML:
$17.72B
EVO:
-$34.87M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO vs. ASML — Ранг доходности на риск
EVO
ASML
Сравнение EVO c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVO | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 6.83 | -7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 18.38 | -19.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.96 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.49 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.87 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EVO и ASML
Максимальная просадка EVO за все время составила -91.29%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -90.00% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -17.85% | -30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.71% | -45.38% | -37.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.29% | -56.84% | -34.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.29% | -56.84% | -34.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.44% | -6.59% | -82.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.75% | -28.14% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 6.62% | +18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO и ASML
Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 14.96% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 32.90% | +8.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 41.19% | +12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 42.11% | +16.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 38.55% | +13.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO и ASML
EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
EVO Evotec SE ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVO и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE ADR и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVO и ASML
EVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о валовой прибыли в 77.73M при выручке в 250.90M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
EVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evotec SE ADR сообщила об операционной прибыли в 24.06M при выручке в 250.90M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
EVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о чистой прибыли в 14.49M при выручке в 250.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
EVO and ASML have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVO has higher volatility (16.89%) compared to ASML (14.96%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -91.29% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVO и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор