Сравнение EVO с ASML
EVO (Evotec SE ADR) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. EVO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, EVO returned -0.80%/yr vs 34.26%/yr for ASML. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVO и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.42%. За последние 10 лет акции EVO уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: -0.80% против 34.26% соответственно.
EVO
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -45.58%
- С начала года
- -36.04%
- 1 год
- -53.32%
- 3 года*
- -45.73%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- -0.80%
ASML
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 34.51%
- С начала года
- 67.42%
- 1 год
- 138.44%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 34.26%
Сравнение доходности по годам EVO и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | -36.04% | -25.96% | -64.54% | 44.99% | -65.94% | 29.45% | 42.78% | 29.05% | 24.08% | 106.17% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.42% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between EVO and ASML is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
EVO:
$699.72M
ASML:
$687.92B
EVO:
-€0.29
ASML:
€27.54
EVO:
0.78
ASML:
17.01
EVO:
0.75
ASML:
27.43
EVO:
€786.00M
ASML:
€35.33B
EVO:
€113.49M
ASML:
€18.63B
EVO:
-€34.87M
ASML:
€13.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO vs. ASML — Ранг доходности на риск
EVO
ASML
Сравнение EVO c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVO | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.42 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 7.80 | -8.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 24.37 | -26.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVO и ASML
Максимальная просадка EVO за все время составила -92.57%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.57% | -90.00% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.76% | -17.85% | -35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.25% | -45.38% | -39.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.57% | -56.84% | -35.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | -56.84% | -35.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.57% | -10.28% | -82.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -28.06% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.96% | 5.77% | +20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO и ASML
Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 18.66%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 18.66% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.31% | 36.49% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.27% | 45.82% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.30% | 43.07% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.99% | 39.00% | +12.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO и ASML
EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.49% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
EVO Evotec SE ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVO и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE ADR и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVO и ASML
EVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о валовой прибыли в 77.73M при выручке в 250.90M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 5.04B при выручке в 9.33B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.
EVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evotec SE ADR сообщила об операционной прибыли в 24.06M при выручке в 250.90M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.46B при выручке в 9.33B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
EVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о чистой прибыли в 14.49M при выручке в 250.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.92B при выручке в 9.33B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
EVO and ASML have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVO has higher volatility (20.66%) compared to ASML (18.66%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -92.57% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVO и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор