Сравнение EVO с CIBR
EVO (Evotec SE ADR) is a stock, while CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Over the past 10 years, EVO returned -0.80%/yr vs 18.35%/yr for CIBR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVO и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO показывает доходность -36.04%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции EVO уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: -0.80% против 18.35% соответственно.
EVO
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -26.77%
- 6 месяцев
- -45.58%
- С начала года
- -36.04%
- 1 год
- -53.32%
- 3 года*
- -45.73%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- -0.80%
CIBR
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 8.10%
- 6 месяцев
- 27.76%
- С начала года
- 28.94%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам EVO и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | -36.04% | -25.96% | -64.54% | 44.99% | -65.94% | 29.45% | 42.78% | 29.05% | 24.08% | 106.17% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 28.94% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Correlation
The correlation between EVO and CIBR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO vs. CIBR — Ранг доходности на риск
EVO
CIBR
Сравнение EVO c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVO | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.19 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 2.75 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVO и CIBR
Максимальная просадка EVO за все время составила -92.57%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.57% | -33.89% | -58.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.76% | -21.99% | -31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.25% | -21.99% | -63.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.57% | -33.89% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | -33.89% | -58.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.57% | -3.00% | -89.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -8.64% | -25.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.96% | 9.47% | +16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO и CIBR
Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 7.96% | +12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.31% | 22.49% | +21.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.27% | 25.77% | +30.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.30% | 25.26% | +34.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.99% | 23.62% | +28.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO и CIBR
EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.43% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
EVO Evotec SE ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVO and CIBR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVO has higher volatility (20.66%) compared to CIBR (7.96%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -92.57% vs CIBR's -33.89%.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVO и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор