Сравнение EVO с CEG
EVO (Evotec SE ADR) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. EVO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, EVO returned -37.91%/yr vs 42.67%/yr for CEG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVO и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVO показывает доходность -9.09%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -27.66%.
EVO
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- -37.91%
- 5 лет*
- -33.70%
- 10 лет*
- 2.08%
CEG
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -20.93%
- С начала года
- -27.66%
- 6 месяцев
- -28.97%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVO и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVO Evotec SE ADR | -9.09% | -25.96% | -64.54% | 44.99% | -61.05% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.66% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between EVO and CEG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
EVO:
$995.35M
CEG:
$90.21B
EVO:
-$0.29
CEG:
$8.13
EVO:
1.27
CEG:
3.33
EVO:
1.22
CEG:
2.69
EVO:
$786.00M
CEG:
$24.82B
EVO:
$113.49M
CEG:
$20.98B
EVO:
-$34.87M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVO vs. CEG — Ранг доходности на риск
EVO
CEG
Сравнение EVO c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evotec SE ADR (EVO) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVO | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.30 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.63 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.91 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок EVO и CEG
Максимальная просадка EVO за все время составила -91.29%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVO и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.29% | -50.70% | -40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -38.77% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.71% | -50.70% | -32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.44% | -36.66% | -52.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.75% | -11.56% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 18.62% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVO и CEG
Evotec SE ADR (EVO) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.83%. Это указывает на то, что EVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVO | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 15.83% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 37.50% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.79% | 46.66% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 49.37% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.66% | 49.37% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVO и CEG
EVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
EVO Evotec SE ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVO и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evotec SE ADR и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVO и CEG
EVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о валовой прибыли в 77.73M при выручке в 250.90M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
EVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evotec SE ADR сообщила об операционной прибыли в 24.06M при выручке в 250.90M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
EVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evotec SE ADR сообщила о чистой прибыли в 14.49M при выручке в 250.90M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
EVO and CEG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVO has higher volatility (16.89%) compared to CEG (15.83%). In terms of maximum drawdown, EVO dropped -91.29% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVO и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор