Сравнение EVLV с QS
EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) and QS (QuantumScape Corporation) are both stocks. EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials), while QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, EVLV returned -9.60%/yr vs -23.97%/yr for QS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVLV и QS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -14.94%, что значительно выше, чем у QS с доходностью -31.96%.
EVLV
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- -14.94%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- —
QS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -31.96%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLV и QS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -14.94% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -55.44% | 1.11% |
QS QuantumScape Corporation | -31.96% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 360.22% |
Correlation
The correlation between EVLV and QS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between EVLV and QS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVLV:
$1.08B
QS:
$4.33B
EVLV:
-$0.21
QS:
-$0.72
EVLV:
8.94
QS:
3.90
EVLV:
$160.23M
QS:
$0.00
EVLV:
$79.75M
QS:
-$49.03M
EVLV:
-$39.27M
QS:
-$378.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. QS — Ранг доходности на риск
EVLV
QS
Сравнение EVLV c QS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и QuantumScape Corporation (QS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLV | QS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.33 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLV и QS
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки QS в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и QS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLV | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -97.36% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -67.68% | +23.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | -73.93% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | -91.45% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.13% | -94.62% | +50.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.29% | -85.52% | +35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.37% | 43.64% | -20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и QS
Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 15.37%, в то время как у QuantumScape Corporation (QS) волатильность равна 25.60%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLV | QS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | 25.60% | -10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.87% | 48.92% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.43% | 103.22% | -50.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.01% | 85.76% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.57% | 105.87% | -25.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и QS
Ни EVLV, ни QS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVLV и QS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и QuantumScape Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVLV and QS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (25.60%) compared to EVLV (15.37%). In terms of maximum drawdown, EVLV dropped -84.50% vs QS's -97.36%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLV и QS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор