Сравнение EVLV с IAGG
EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) is a stock, while IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Over the past 5 years, EVLV returned -12.19%/yr vs 1.30%/yr for IAGG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVLV и IAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 1.78%.
EVLV
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -17.64%
- С начала года
- -26.96%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -14.12%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -12.19%
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам EVLV и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -26.96% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -55.44% | 1.11% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1.78% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 1.04% |
Correlation
The correlation between EVLV and IAGG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. IAGG — Ранг доходности на риск
EVLV
IAGG
Сравнение EVLV c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLV | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.21 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 3.54 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLV и IAGG
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и IAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLV | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -13.88% | -70.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -2.32% | -41.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | -2.32% | -70.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | -13.57% | -70.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -0.13% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -2.83% | -47.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.22% | 0.79% | +23.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и IAGG
Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) имеет более высокую волатильность в 15.02% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что EVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLV | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 0.72% | +14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 2.46% | +36.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 2.87% | +48.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.16% | 4.51% | +81.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.42% | 4.04% | +76.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и IAGG
EVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.63% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
EVLV and IAGG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLV has higher volatility (15.02%) compared to IAGG (0.72%). In terms of maximum drawdown, EVLV dropped -84.50% vs IAGG's -13.88%.
IAGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLV и IAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор