PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLV с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLV с IAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).

IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLV и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLV и IAGG

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc		-15.92%81.27%-16.31%82.24%-41.93%-55.44%2.88%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		0.23%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, EVLV показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.23%.

EVLV

1 день
-0.50%
1 месяц
12.52%
С начала года
-15.92%
6 месяцев
-18.87%
1 год
98.68%
3 года*
24.49%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
—

IAGG

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.14%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.11%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolv Technologies Holdings Inc

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с EVLV:
EVLV с QQQEVLV с VGTEVLV с UPSTEVLV с AMPLEVLV с WDCEVLV с PATHEVLV с STX
Часто сравнивают с IAGG:
IAGG с BNDXIAGG с AGGIAGG с IBNDIAGG с IUSBIAGG с FBIIXIAGG с BWXIAGG с BND

Доходность на риск

EVLV vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLV
Ранг доходности на риск EVLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLV c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLVIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.68

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.36

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

5.68

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLV vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLV на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IAGG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLV и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLVIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.19

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.61

-0.71

Корреляция

Корреляция между EVLV и IAGG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLV и IAGG

EVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF		3.69%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок EVLV и IAGG

Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и IAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLVIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-13.88%

-70.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-2.32%

-41.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.21%

-13.57%

-70.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.77%

-1.65%

-43.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.65%

-2.87%

-47.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

0.55%

+19.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLV и IAGG

Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLVIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

1.47%

+18.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.33%

1.91%

+36.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.18%

2.61%

+60.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.42%

4.47%

+80.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.45%

4.03%

+77.42%