PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLV с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLV и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc		-15.78%81.27%-16.31%82.24%-41.93%-55.44%2.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%15.35%

Доходность по периодам

С начала года, EVLV показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

EVLV

1 день
0.17%
1 месяц
13.99%
С начала года
-15.78%
6 месяцев
-19.71%
1 год
93.89%
3 года*
25.92%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolv Technologies Holdings Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EVLV:
EVLV с VGTEVLV с UPSTEVLV с AMPLEVLV с IAGGEVLV с WDCEVLV с PATHEVLV с STX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

EVLV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLV
Ранг доходности на риск EVLV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLVQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.04

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.62

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.93

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.88

7.00

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLV на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.59

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.38

-0.48

Корреляция

Корреляция между EVLV и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLV и QQQ

EVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EVLV и QQQ

Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-82.97%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-11.96%

-32.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.21%

-35.12%

-49.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.68%

-7.75%

-36.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.65%

-32.98%

-17.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.29%

3.48%

+16.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLV и QQQ

Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что EVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

6.38%

+13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

12.82%

+25.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.10%

22.69%

+40.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.39%

22.37%

+63.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.42%

22.24%

+59.18%