PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLV с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLV с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EVLV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLV и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc		-15.92%81.27%-16.31%82.24%-41.93%-55.44%2.88%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%16.19%

Доходность по периодам

С начала года, EVLV показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.

EVLV

1 день
-0.50%
1 месяц
12.52%
С начала года
-15.92%
6 месяцев
-18.87%
1 год
98.68%
3 года*
24.49%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolv Technologies Holdings Inc

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с EVLV:
EVLV с QQQEVLV с UPSTEVLV с AMPLEVLV с IAGGEVLV с WDCEVLV с PATHEVLV с STX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

EVLV vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLV
Ранг доходности на риск EVLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLVVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.10

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.67

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.88

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

5.77

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLV vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLV на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLVVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.10

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.59

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.61

-0.71

Корреляция

Корреляция между EVLV и VGT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLV и VGT

EVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок EVLV и VGT

Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLVVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-54.63%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-16.40%

-27.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.21%

-35.07%

-49.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.77%

-11.66%

-33.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.65%

-8.00%

-42.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

5.35%

+14.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLV и VGT

Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что EVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLVVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

8.03%

+11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.33%

16.35%

+21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.18%

27.27%

+35.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.42%

25.06%

+60.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.45%

24.48%

+56.97%