Сравнение EVIFX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIFX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | -4.13% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -3.42% | 13.53% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVIFX имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции VXUS немного впереди с 9.03%.
EVIFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.66%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и VXUS
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
EVIFX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
EVIFX
VXUS
Сравнение EVIFX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.71 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.33 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.63 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 10.05 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.71 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EVIFX и VXUS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и VXUS
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 5.35% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и VXUS
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -35.97% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -11.27% | +3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -29.44% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -35.97% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -7.26% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -8.29% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.95% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и VXUS
Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIFX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 7.72% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 11.54% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 17.21% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 15.81% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.61% | 17.09% | -5.48% |