- ISIN
- US2779058658
- CUSIP
- 277905865
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 1 апр. 1932 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции EVIFX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EVIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,406.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) показал доход в 3.62% с начала года и 9.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EVIFX составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Eaton Vance Balanced Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность EVIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1982 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.5%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EVIFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 12 дек. 2000 г. с доходностью +31.1%, в то время как худший день был 11 дек. 2000 г. с доходностью -20.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | -0.56% | -4.06% | 6.31% | 2.06% | -0.38% | 3.62% | ||||||
| 2025 | 2.12% | -0.42% | -3.94% | 0.17% | 3.83% | 3.95% | 1.21% | 0.88% | 1.32% | 1.18% | 1.01% | -0.59% | 11.01% |
| 2024 | 2.30% | 3.46% | 1.54% | -3.57% | 4.62% | 3.50% | 1.03% | 2.80% | 1.60% | -1.14% | 3.46% | -1.71% | 19.05% |
| 2023 | 4.03% | -2.82% | 3.44% | 0.84% | -0.41% | 3.40% | 1.82% | -0.40% | -4.11% | -1.77% | 7.64% | 3.95% | 16.05% |
| 2022 | -5.13% | -1.19% | 1.09% | -6.26% | -0.49% | -4.65% | 5.60% | -3.14% | -6.27% | 3.26% | 4.63% | -3.33% | -15.61% |
| 2021 | -1.19% | 1.67% | 1.34% | 4.50% | 0.00% | 1.86% | 1.61% | 1.50% | -3.62% | 3.93% | -0.82% | 2.65% | 13.97% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Balanced Fund has an annualized alpha of 1.92%, beta of 0.52, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 73.20% of S&P 500 Index downside but only 65.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 65.50%
- Участие в снижении
- 73.20%
Комиссия
Комиссия EVIFX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EVIFX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.29 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 9.98 | -4.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.65 | $0.21 | $0.53 | $0.95 | $0.30 | $0.58 | $0.54 | $0.43 | $0.15 | $0.50 |
Дивидендный доход | 4.97% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Balanced Fund показал максимальную просадку в 42.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Balanced Fund составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -42.70%март 2009 г. | 9mo 23d | 3y 6mo | 4y 3moмай 2008 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.31%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 1y 3mo | 2y 11moянв. 2001 г. - янв. 2004 г. |
Black Monday1987 | -25.66%дек. 1987 г. | 4mo 5d | 2y 7mo | 2y 11moавг. 1987 г. - июль 1990 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.94%окт. 2022 г. | 10mo 8d | 1y 7mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -24.09%дек. 2000 г. | 2mo 14d | 16d | 3moсент. 2000 г. - дек. 2000 г. |
Показатели просадок
| EVIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -56.78% | +14.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.10% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -18.90% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -25.43% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -33.92% | +8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.66% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -10.71% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.08% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EVIFX
Добавьте Eaton Vance Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EVIFX