Сравнение EVIFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | -4.13% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -3.42% | 13.53% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EVIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.66% против 14.14% соответственно.
EVIFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.66%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и VOO
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EVIFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
EVIFX
VOO
Сравнение EVIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.31 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EVIFX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и VOO
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 5.35% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и VOO
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -33.99% | -8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -11.98% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -24.52% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -33.99% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.55% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -3.72% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.55% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и VOO
Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 5.34% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 9.47% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 18.11% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 16.82% | -4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.61% | 17.99% | -6.38% |