Сравнение EVIFX с E
EVIFX (Eaton Vance Balanced Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Eaton Vance, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, EVIFX returned 9.34%/yr vs 9.47%/yr for E. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 22.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVIFX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции E немного впереди с 9.47%.
EVIFX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.34%
E
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- 22.88%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 20.82%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам EVIFX и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 3.62% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -3.42% | 13.53% |
E Eni S.p.A. | 22.88% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between EVIFX and E is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between EVIFX and E has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVIFX vs. E — Ранг доходности на риск
EVIFX
E
Сравнение EVIFX c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVIFX | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.37 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 10.64 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и E
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVIFX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -70.53% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -20.00% | +12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -20.13% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -33.71% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -61.59% | +36.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -20.00% | +19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -23.05% | +16.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 4.45% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и E
Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 3.49%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVIFX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 7.02% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 20.67% | -13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | 23.70% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 25.08% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 28.04% | -16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и E
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности E в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 5.29% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 4.97% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
Часто задаваемые вопросы
EVIFX and E have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (7.02%) compared to EVIFX (3.49%). In terms of maximum drawdown, EVIFX dropped -42.70% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVIFX и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор