PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с E
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с E

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eni S.p.A. (E).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и E

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%
E
Eni S.p.A.		46.33%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 46.33%. За последние 10 лет акции EVIFX уступали акциям E по среднегодовой доходности: 8.66% против 13.09% соответственно.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

E

1 день
-3.06%
1 месяц
17.23%
С начала года
46.33%
6 месяцев
60.88%
1 год
87.18%
3 года*
33.52%
5 лет*
25.32%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с FRGAXEVIFX с SICIX
Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с BRK-BE с EGRIXE с SPYE с TOT.TO

Доходность на риск

EVIFX vs. E — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
E
Ранг доходности на риск E: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

3.57

-2.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

4.01

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.60

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

4.61

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

22.02

-17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. E - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа E равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

3.57

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.03

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.47

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между EVIFX и E составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и E

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности E в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
E
Eni S.p.A.		4.24%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и E

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и E.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-70.53%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-19.11%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-33.71%

+8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-61.59%

+36.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-3.06%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-23.19%

+16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.04%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и E

Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

8.16%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

15.94%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

24.53%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

24.65%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

28.22%

-16.61%