Сравнение EVIFX с E
EVIFX (Eaton Vance Balanced Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Eaton Vance, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, EVIFX returned 9.43%/yr vs 12.10%/yr for E. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 46.72%. За последние 10 лет акции EVIFX уступали акциям E по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.10% соответственно.
EVIFX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.43%
E
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 46.72%
- 6 месяцев
- 46.22%
- 1 год
- 91.07%
- 3 года*
- 32.91%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам EVIFX и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 3.77% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -3.42% | 13.53% |
E Eni S.p.A. | 46.72% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between EVIFX and E is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1995 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between EVIFX and E has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVIFX vs. E — Ранг доходности на риск
EVIFX
E
Сравнение EVIFX c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.64 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 9.84 | -8.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 33.57 | -25.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 4.04 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.43 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и E
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVIFX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -70.53% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.30% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -20.13% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -33.71% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | -61.59% | +36.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -4.49% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -23.08% | +16.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.72% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и E
Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 2.25%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVIFX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 8.74% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 19.59% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 22.67% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 25.03% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 28.34% | -16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и E
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности E в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 4.95% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
Часто задаваемые вопросы
EVIFX and E have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.74%) compared to EVIFX (2.25%). In terms of maximum drawdown, EVIFX dropped -42.70% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVIFX и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор