Сравнение EVIFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVIFX или SPY.
Корреляция
Корреляция между EVIFX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и SPY
Основные характеристики
EVIFX:
1.21
SPY:
1.81
EVIFX:
1.58
SPY:
2.43
EVIFX:
1.24
SPY:
1.33
EVIFX:
1.29
SPY:
2.74
EVIFX:
4.77
SPY:
11.36
EVIFX:
2.62%
SPY:
2.03%
EVIFX:
10.34%
SPY:
12.74%
EVIFX:
-45.34%
SPY:
-55.19%
EVIFX:
-4.29%
SPY:
-0.73%
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции EVIFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.86% против 13.17% соответственно.
EVIFX
2.63%
3.42%
2.96%
12.16%
4.82%
4.86%
SPY
3.28%
4.28%
12.39%
22.37%
14.20%
13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и SPY
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EVIFX и SPY
EVIFX
SPY
Сравнение EVIFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и SPY
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 1.27% | 1.31% | 1.48% | 1.43% | 1.11% | 1.08% | 1.29% | 1.78% | 1.51% | 1.46% | 1.43% | 1.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и SPY
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и SPY
Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 2.62%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.