PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-6.28%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с SICIXEVIFX с CONWX
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

EVIFX vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

3.93

-3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

3.89

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

10.48

-9.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

30.40

-25.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

3.93

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.08

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.98

-0.50

Корреляция

Корреляция между EVIFX и VRT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и VRT

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности VRT в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и VRT

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-71.24%

+28.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-24.78%

+17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-71.24%

+46.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-6.08%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-16.47%

+10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

8.54%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и VRT

Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

19.68%

-15.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

45.22%

-38.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

62.89%

-51.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

61.05%

-48.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

54.59%

-42.98%