PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVIFX с EISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVIFX (Eaton Vance Balanced Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - EVIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EVIFX returned 9.43%/yr vs 9.51%/yr for EISMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EVIFX charges 0.97%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVIFX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции EISMX немного впереди с 9.51%.

EVIFX

1 день
-0.39%
1 месяц
1.90%
С начала года
3.77%
6 месяцев
3.63%
1 год
12.42%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.43%

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVIFX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		3.77%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between EVIFX and EISMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2002 г.

0.83

Over the past year, the correlation between EVIFX and EISMX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с EEIAXEVIFX с VXUS
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FLKSXEISMX с FGKFXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

EVIFX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.37

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.44

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.95

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.38

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

-0.75

+8.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.37

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.21

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и EISMX

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVIFXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-45.32%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-14.66%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

-19.39%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-19.81%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-39.95%

+15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-13.83%

+13.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-5.83%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

7.47%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и EISMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 2.25%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVIFXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.94%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

11.15%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.31%

15.34%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.08%

17.12%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.64%

18.86%

-7.22%

Сравнение комиссий EVIFX и EISMX

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и EISMX

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности EISMX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		4.95%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%

Часто задаваемые вопросы

EVIFX and EISMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (3.94%) compared to EVIFX (2.25%). In terms of maximum drawdown, EVIFX dropped -42.70% vs EISMX's -45.32%.

EVIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVIFX и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор