PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EVIFX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.69% соответственно.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с AVEFX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий EVIFX и EISMX

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EISMX в 0.88%.

EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Доходность на риск

EVIFX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.31

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.33

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.36

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

-0.82

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.31

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между EVIFX и EISMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и EISMX

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и EISMX

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-45.32%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-14.66%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-19.81%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-39.95%

+15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-15.38%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.77%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.43%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и EISMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.00%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.80%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

11.30%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

18.96%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

17.09%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

18.83%

-7.22%