PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVIFX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVIFX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVIFX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVIFX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		-4.13%11.01%19.05%16.05%-15.61%13.97%14.22%26.25%-3.42%13.53%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, EVIFX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции EVIFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 2.53% соответственно.

EVIFX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-2.91%
1 год
8.36%
3 года*
12.03%
5 лет*
6.58%
10 лет*
8.66%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с EVIFX:
EVIFX с VOOEVIFX с EEVIFX с SPYEVIFX с VRTEVIFX с SCHDEVIFX с VXUSEVIFX с CSTAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий EVIFX и STDAX

EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

EVIFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVIFX
Ранг доходности на риск EVIFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVIFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVIFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVIFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVIFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVIFXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

4.33

-3.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

7.27

-6.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.54

-1.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

6.81

-5.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

32.75

-27.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVIFX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVIFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVIFX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVIFXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

4.33

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.43

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.00

+0.48

Корреляция

Корреляция между EVIFX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVIFX и STDAX

Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVIFX
Eaton Vance Balanced Fund		5.35%5.13%5.48%2.01%5.77%8.22%2.71%5.84%6.50%4.68%1.84%6.07%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок EVIFX и STDAX

Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVIFXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.70%

-76.81%

+34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-0.59%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-2.91%

-22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.94%

-26.89%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-9.47%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-31.94%

+25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.12%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EVIFX и STDAX

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVIFXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

0.40%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

0.64%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

0.93%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

1.95%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

6.69%

+4.92%