Сравнение EVIFX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
EVIFX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 1932 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EVIFX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVIFX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | -3.65% | 11.01% | 19.05% | 16.05% | -15.61% | 13.97% | 14.22% | 26.25% | -4.28% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EVIFX показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
EVIFX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.72%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVIFX и BWBIX
EVIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
EVIFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
EVIFX
BWBIX
Сравнение EVIFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVIFX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.54 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 3.22 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVIFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.14 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EVIFX и BWBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVIFX и BWBIX
Дивидендная доходность EVIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVIFX Eaton Vance Balanced Fund | 5.33% | 5.13% | 5.48% | 2.01% | 5.77% | 8.22% | 2.71% | 5.84% | 6.50% | 4.68% | 1.84% | 6.07% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVIFX и BWBIX
Максимальная просадка EVIFX за все время составила -42.70%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVIFX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVIFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.70% | -39.14% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -12.76% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -39.14% | +14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -9.26% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -11.88% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.41% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVIFX и BWBIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX) составляет 4.04%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что EVIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVIFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.39% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 11.38% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 19.94% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 21.19% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.61% | 23.31% | -11.70% |