Сравнение EVGRX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EVGRX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVGRX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGRX E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund | -0.78% | 17.21% | 9.46% | 13.75% | -15.04% | 8.67% | 19.99% | 22.25% | -9.56% | 18.69% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
EVGRX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVGRX и TPDAX
EVGRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
EVGRX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
EVGRX
TPDAX
Сравнение EVGRX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVGRX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.18 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.82 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.59 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 13.57 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVGRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.18 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EVGRX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGRX и TPDAX
Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGRX E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund | 19.23% | 19.08% | 0.13% | 1.88% | 1.48% | 20.40% | 5.41% | 1.08% | 10.83% | 9.95% | 0.47% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок EVGRX и TPDAX
Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVGRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -22.29% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -7.58% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -17.58% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.97% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.94% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.01% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGRX и TPDAX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVGRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.40% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.86% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 12.29% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 10.14% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 9.87% | +3.56% |