Сравнение EVGRX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EVGRX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVGRX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGRX E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund | -0.78% | 17.21% | 9.46% | 13.75% | -15.04% | 8.67% | 19.99% | 22.25% | -9.56% | 6.19% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
EVGRX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVGRX и PALDX
EVGRX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
EVGRX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
EVGRX
PALDX
Сравнение EVGRX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVGRX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.86 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.82 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 8.67 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVGRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.73 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EVGRX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGRX и PALDX
Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGRX E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund | 19.23% | 19.08% | 0.13% | 1.88% | 1.48% | 20.40% | 5.41% | 1.08% | 10.83% | 9.95% | 0.47% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EVGRX и PALDX
Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVGRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -26.16% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -8.20% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -20.47% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.16% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.16% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.72% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGRX и PALDX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVGRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 3.74% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 6.16% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 11.65% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 12.11% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 12.76% | +0.67% |