PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGRX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGRX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

EVGRX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGRX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGRX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		-0.78%17.21%9.46%13.75%-15.04%8.67%19.99%22.25%-9.56%18.69%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, EVGRX показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

EVGRX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.23%
1 год
18.11%
3 года*
11.87%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с EVGRX:
EVGRX с EVFCXEVGRX с EVFGXEVGRX с EVFMXEVGRX с EVFTXEVGRX с EVVCXEVGRX с SCLAXEVGRX с STDAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий EVGRX и CONWX

EVGRX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund

Доходность на риск

EVGRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGRX
Ранг доходности на риск EVGRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGRXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.71

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.37

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.21

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

12.51

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGRX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGRX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGRXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.71

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между EVGRX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGRX и CONWX

Дивидендная доходность EVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVGRX
E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund		19.23%19.08%0.13%1.88%1.48%20.40%5.41%1.08%10.83%9.95%0.47%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVGRX и CONWX

Максимальная просадка EVGRX за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGRX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGRXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-26.09%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.60%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.72%

-12.49%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.27%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-2.78%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.52%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGRX и CONWX

E-Valuator Growth (70%-85%) RMS Fund (EVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGRXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.25%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

5.47%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

10.70%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

10.27%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

11.16%

+2.27%