PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с SPEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с SPEU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and SPEU (SPDR Portfolio Europe ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while SPEU tracks the STOXX Europe Total Market Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for SPEU.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и SPEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEU

1 день
-1.28%
1 месяц
-0.38%
С начала года
5.69%
6 месяцев
5.86%
1 год
18.69%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и SPEU

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		-1.29%

Correlation

The correlation between EUSC and SPEU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов EUSC и SPEU

Секторы
EUSC
SPEU

Финансовые услуги

28.4%
23.1%

Промышленность

20.1%
20.0%

Недвижимость

9.3%
1.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.5%

Сырьевые материалы

6.5%
6.0%

Коммунальные услуги

6.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.4%

Технологии

4.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.7%

Энергетика

3.7%
5.5%

Здравоохранение

2.9%
11.2%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
SPEU
23.1%

Промышленность

EUSC
20.1%
SPEU
20.0%

Недвижимость

EUSC
9.3%
SPEU
1.7%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
SPEU
6.5%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
SPEU
6.0%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
SPEU
4.8%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
SPEU
3.4%

Технологии

EUSC
4.4%
SPEU
10.1%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
SPEU
7.7%

Энергетика

EUSC
3.7%
SPEU
5.5%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
SPEU
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

SPDR Portfolio Europe ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ
Часто сравнивают с SPEU:
SPEU с VGKSPEU с FLEESPEU с IEVSPEU с VXUSSPEU с GMFSPEU с IEUSSPEU с IOO

Доходность на риск

EUSC vs. SPEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPEU
Ранг доходности на риск SPEU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c SPEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCSPEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.68

—

EUSC vs. SPEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и SPEU

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и SPEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCSPEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-62.45%

+62.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.23%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.82%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и SPEU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCSPEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

15.82%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

17.58%

-16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

18.19%

-17.09%

Сравнение комиссий EUSC и SPEU

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и SPEU

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPEU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEU
SPDR Portfolio Europe ETF		3.50%3.47%3.29%2.91%3.08%2.67%2.29%3.19%3.99%2.82%3.66%3.62%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and SPEU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEU is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEU is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

SPEU has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while SPEU tracks STOXX Europe Total Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.07% for SPEU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и SPEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор