PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. EUSC is passively managed, while NTSX is actively managed. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и NTSX

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		0.37%

Сравнение распределения секторов EUSC и NTSX

Секторы
EUSC
NTSX

Финансовые услуги

28.4%
12.3%

Промышленность

20.1%
7.7%

Недвижимость

9.3%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.1%

Сырьевые материалы

6.5%
1.4%

Коммунальные услуги

6.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
12.5%

Технологии

4.4%
35.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.5%

Энергетика

3.7%
3.5%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
NTSX
12.3%

Промышленность

EUSC
20.1%
NTSX
7.7%

Недвижимость

EUSC
9.3%
NTSX
1.5%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
NTSX
10.1%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
NTSX
1.4%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
NTSX
2.1%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
NTSX
12.5%

Технологии

EUSC
4.4%
NTSX
35.1%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
NTSX
5.5%

Энергетика

EUSC
3.7%
NTSX
3.5%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
NTSX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с CGBL

Доходность на риск

EUSC vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUSC vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.72

—

Просадки

Сравнение просадок EUSC и NTSX

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-31.34%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.79%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и NTSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

12.32%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.04%

-17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.27%

-18.27%

Сравнение комиссий EUSC и NTSX

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и NTSX

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%

Часто задаваемые вопросы

On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

NTSX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC is categorized as Europe Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.20% for NTSX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор