PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с NORW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с NORW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Global X MSCI Norway ETF (NORW).

EUSC и NORW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. NORW - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 9 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSC и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		25.75%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 25.75%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции NORW по среднегодовой доходности: 12.18% против 9.79% соответственно.

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

NORW

1 день
-1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
25.75%
6 месяцев
26.01%
1 год
42.78%
3 года*
21.69%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с VOONORW с MGKNORW с SPYNORW с DXJ

Сравнение комиссий EUSC и NORW

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
NORW
Global X MSCI Norway ETF

Доходность на риск

EUSC vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSCNORWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.93

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.57

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.81

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

11.52

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSC vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NORW равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCNORWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Корреляция

Корреляция между EUSC и NORW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и NORW

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности NORW в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.74%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и NORW

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и NORW.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSCNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-35.62%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-14.87%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-32.78%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-33.86%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.13%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-10.22%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.85%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и NORW

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.44%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSCNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.26%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.12%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

22.33%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

21.94%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

20.79%

-3.69%