PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с NORW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NORW

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.03%
С начала года
16.50%
6 месяцев
17.32%
1 год
21.71%
3 года*
20.53%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и NORW

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		-8.59%

Correlation

The correlation between EUSC and NORW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов EUSC и NORW

Секторы
EUSC
NORW

Финансовые услуги

28.4%
22.9%

Промышленность

20.1%
14.7%

Недвижимость

9.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
0.2%

Сырьевые материалы

6.5%
11.5%

Коммунальные услуги

6.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.9%

Технологии

4.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
12.1%

Энергетика

3.7%
27.3%

Здравоохранение

2.9%

-

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
NORW
22.9%

Промышленность

EUSC
20.1%
NORW
14.7%

Недвижимость

EUSC
9.3%
NORW
0.4%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
NORW
0.2%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
NORW
11.5%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
NORW
0.6%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
NORW
5.9%

Технологии

EUSC
4.4%
NORW
4.4%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
NORW
12.1%

Энергетика

EUSC
3.7%
NORW
27.3%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
NORW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

EUSC vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NORW
Ранг доходности на риск NORW: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.86

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.42

—

EUSC vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и NORW

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-35.62%

+35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.03%

+11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-10.12%

+10.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и NORW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

17.10%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

21.93%

-20.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

20.59%

-19.49%

Сравнение комиссий EUSC и NORW

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и NORW

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		2.95%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and NORW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

NORW has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.50% for NORW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор