PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с EZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с EZU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while EZU tracks the MSCI EMU. Both are passively managed. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.51%/yr for EZU.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и EZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и EZU

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		0.74%

Сравнение распределения секторов EUSC и EZU

Секторы
EUSC
EZU

Финансовые услуги

28.4%
24.2%

Промышленность

20.1%
21.3%

Недвижимость

9.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.3%

Сырьевые материалы

6.5%
4.1%

Коммунальные услуги

6.5%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.1%

Технологии

4.4%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.6%

Энергетика

3.7%
4.2%

Здравоохранение

2.9%
5.8%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
EZU
24.2%

Промышленность

EUSC
20.1%
EZU
21.3%

Недвижимость

EUSC
9.3%
EZU
1.0%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
EZU
8.3%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
EZU
4.1%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
EZU
6.8%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
EZU
4.1%

Технологии

EUSC
4.4%
EZU
14.6%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
EZU
5.6%

Энергетика

EUSC
3.7%
EZU
4.2%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
EZU
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

iShares MSCI Eurozone ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV
Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ

Доходность на риск

EUSC vs. EZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c EZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Eurozone ETF (EZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUSC vs. EZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCEZUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.21

—

Просадки

Сравнение просадок EUSC и EZU

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки EZU в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и EZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCEZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-65.32%

+65.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.06%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-19.23%

+19.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и EZU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCEZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

16.92%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

19.85%

-19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

20.49%

-20.49%

Сравнение комиссий EUSC и EZU

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EZU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и EZU

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%

Часто задаваемые вопросы

On fees, EZU is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EZU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EZU has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while EZU tracks MSCI EMU. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.51% for EZU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и EZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор