Сравнение EUSC с EWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).
EUSC и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSC и EWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSC и EWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 0.65% | 36.55% | -3.90% | 25.07% | -27.84% | 22.84% | 22.27% | 21.74% | -12.78% | 21.86% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у EWD с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции EWD по среднегодовой доходности: 12.18% против 8.90% соответственно.
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
EWD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSC и EWD
EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWD в 0.55%.
Доходность на риск
EUSC vs. EWD — Ранг доходности на риск
EUSC
EWD
Сравнение EUSC c EWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSC | EWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.01 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.48 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.51 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 5.74 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSC | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.01 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.22 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между EUSC и EWD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSC и EWD
Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EWD в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.25% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок EUSC и EWD
Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки EWD в -75.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и EWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSC | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -75.40% | +36.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -14.49% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -42.33% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -42.33% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -9.45% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -19.30% | +13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.82% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSC и EWD
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.44%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSC | EWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.82% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 13.78% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 21.39% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 23.80% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 23.38% | -6.28% |