PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с EWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с EWD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and EWD (iShares MSCI Sweden ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while EWD tracks the MSCI Sweden Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for EWD.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и EWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWD

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
0.62%
С начала года
4.34%
1 год
16.52%
3 года*
14.91%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и EWD

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		-3.14%

Correlation

The correlation between EUSC and EWD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов EUSC и EWD

Секторы
EUSC
EWD

Финансовые услуги

28.4%
24.1%

Промышленность

20.1%
45.3%

Недвижимость

9.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
2.4%

Сырьевые материалы

6.5%
3.1%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
13.2%

Технологии

4.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.2%

Энергетика

3.7%

-

Здравоохранение

2.9%
1.2%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
EWD
24.1%

Промышленность

EUSC
20.1%
EWD
45.3%

Недвижимость

EUSC
9.3%
EWD
1.1%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
EWD
2.4%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
EWD
3.1%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
EWD

-

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
EWD
13.2%

Технологии

EUSC
4.4%
EWD
7.5%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
EWD
2.2%

Энергетика

EUSC
3.7%
EWD

-

Здравоохранение

EUSC
2.9%
EWD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

iShares MSCI Sweden ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ
Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ

Доходность на риск

EUSC vs. EWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c EWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCEWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.51

—

EUSC vs. EWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и EWD

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCEWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-75.40%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и EWD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCEWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.22%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.02%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.16%

—

Сравнение комиссий EUSC и EWD

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и EWD

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.58%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and EWD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EWD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EWD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EWD has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while EWD tracks MSCI Sweden Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.55% for EWD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и EWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор