PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с EPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и EPI

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-0.78%

Correlation

The correlation between EUSC and EPI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.08

Сравнение распределения секторов EUSC и EPI

Секторы
EUSC
EPI

Финансовые услуги

28.4%
23.2%

Промышленность

20.1%
9.9%

Недвижимость

9.3%
0.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.6%

Сырьевые материалы

6.5%
14.2%

Коммунальные услуги

6.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.0%

Технологии

4.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.5%

Энергетика

3.7%
16.4%

Здравоохранение

2.9%
5.8%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
EPI
23.2%

Промышленность

EUSC
20.1%
EPI
9.9%

Недвижимость

EUSC
9.3%
EPI
0.9%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
EPI
7.6%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
EPI
14.2%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
EPI
8.3%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
EPI
2.0%

Технологии

EUSC
4.4%
EPI
8.3%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
EPI
3.5%

Энергетика

EUSC
3.7%
EPI
16.4%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
EPI
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

EUSC vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.91

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.90

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.57

—

EUSC vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и EPI

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-66.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-16.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-18.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и EPI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.26%

—

Сравнение комиссий EUSC и EPI

EUSC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и EPI

Ни EUSC, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and EPI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

EUSC and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EUSC is categorized as Europe Equities, while EPI is India Equities. EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.84% for EPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор