PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с DHS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHS

1 день
0.81%
1 месяц
-0.18%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.50%
1 год
22.41%
3 года*
17.58%
5 лет*
11.73%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и DHS

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		0.27%

Correlation

The correlation between EUSC and DHS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов EUSC и DHS

Секторы
EUSC
DHS

Финансовые услуги

28.4%
22.1%

Промышленность

20.1%
4.2%

Недвижимость

9.3%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.6%

Сырьевые материалы

6.5%
1.2%

Коммунальные услуги

6.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.0%

Технологии

4.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
18.5%

Энергетика

3.7%
8.8%

Здравоохранение

2.9%
14.9%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
DHS
22.1%

Промышленность

EUSC
20.1%
DHS
4.2%

Недвижимость

EUSC
9.3%
DHS
2.9%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
DHS
5.6%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
DHS
1.2%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
DHS
8.7%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
DHS
9.0%

Технологии

EUSC
4.4%
DHS
4.1%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
DHS
18.5%

Энергетика

EUSC
3.7%
DHS
8.8%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
DHS
14.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IXUSEUSC с IEUREUSC с SYLDEUSC с AVDVEUSC с FEZ
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

EUSC vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.27

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.96

—

EUSC vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и DHS

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-67.25%

+67.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-9.53%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и DHS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

10.20%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.10%

13.88%

-12.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

16.08%

-14.98%

Сравнение комиссий EUSC и DHS

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и DHS

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.27%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and DHS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

DHS has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC is categorized as Europe Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.38% for DHS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор