Сравнение EUSB с MAMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB).
EUSB и MAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. MAMB - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch Ambassador Income Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и MAMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | 1.46% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 1.19% | 10.69% | 1.32% | 4.90% | -13.02% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 1.19%.
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и MAMB
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Доходность на риск
EUSB vs. MAMB — Ранг доходности на риск
EUSB
MAMB
Сравнение EUSB c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.95 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.43 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 7.82 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.38 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и MAMB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и MAMB
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности MAMB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.46% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и MAMB
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и MAMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -19.33% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.55% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -19.33% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -2.44% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -7.70% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.10% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и MAMB
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.50%, в то время как у Monarch Ambassador Income ETF (MAMB) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.34% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 4.29% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 6.09% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.97% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 6.96% | -1.50% |