PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUSBFBND
Дох-ть с нач. г.2.69%2.92%
Дох-ть за 1 год8.40%8.99%
Дох-ть за 3 года-1.86%-1.41%
Коэф-т Шарпа1.491.54
Коэф-т Сортино2.202.26
Коэф-т Омега1.261.28
Коэф-т Кальмара0.590.70
Коэф-т Мартина5.896.48
Индекс Язвы1.48%1.44%
Дневная вол-ть5.88%6.03%
Макс. просадка-17.86%-17.25%
Текущая просадка-6.82%-4.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EUSB и FBND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и FBND

С начала года, EUSB показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
4.39%
EUSB
FBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и FBND

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 5.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.89
FBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBND, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBND, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBND, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBND, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBND, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.48

Сравнение коэффициента Шарпа EUSB и FBND

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.54
EUSB
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и FBND

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности FBND в 4.57%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.53%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.57%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и FBND

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.82%
-4.80%
EUSB
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и FBND

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
1.55%
EUSB
FBND