Сравнение EUSB с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
EUSB и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUSB или FBND.
Основные характеристики
| EUSB | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.06% | -2.05% |
| Дох-ть за 1 год | -0.22% | 0.54% |
| Дох-ть за 3 года | -3.02% | -2.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 6.32% | 6.66% |
| Макс. просадка | -17.87% | -17.25% |
| Current Drawdown | -11.14% | -9.40% |
Корреляция
Корреляция между EUSB и FBND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и FBND
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUSB показывает доходность -2.06%, а FBND немного выше – -2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и FBND
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUSB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и FBND
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности FBND в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.33% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.61% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и FBND
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и FBND
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.81%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.