PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUSB с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUSB и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
3.24%
EUSB
FBND

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.56%.


EUSB

С начала года

2.29%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

3.28%

1 год

7.04%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FBND

С начала года

2.56%

1 месяц

-1.19%

6 месяцев

3.24%

1 год

7.62%

5 лет (среднегодовая)

0.98%

10 лет (среднегодовая)

2.25%

Основные характеристики


EUSBFBND
Коэф-т Шарпа1.281.36
Коэф-т Сортино1.861.97
Коэф-т Омега1.221.24
Коэф-т Кальмара0.540.65
Коэф-т Мартина4.535.10
Индекс Язвы1.60%1.54%
Дневная вол-ть5.67%5.77%
Макс. просадка-17.86%-17.25%
Текущая просадка-7.19%-5.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUSB и FBND

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.


FBND
Fidelity Total Bond ETF
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EUSB и FBND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUSB c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.281.36
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.861.97
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.24
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.540.65
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.535.10
EUSB
FBND

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
1.36
EUSB
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и FBND

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности FBND в 4.59%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.55%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.59%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и FBND

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.86%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.19%
-5.14%
EUSB
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и FBND

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80%
1.41%
EUSB
FBND