Сравнение EUSB с FBND
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. EUSB is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, EUSB returned 0.34%/yr vs 0.83%/yr for FBND. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EUSB charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.50%.
EUSB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам EUSB и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.13% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.50% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 3.57% |
Correlation
The correlation between EUSB and FBND is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between EUSB and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSB vs. FBND — Ранг доходности на риск
EUSB
FBND
Сравнение EUSB c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.11 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 6.37 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.44 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и FBND
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -17.25% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | -2.66% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.76% | -5.94% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -17.25% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.43% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -3.35% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.88% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и FBND
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.17%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSB | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.27% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.73% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 3.86% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 5.92% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 6.10% | -0.69% |
Сравнение комиссий EUSB и FBND
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и FBND
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности FBND в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.97% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EUSB and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBND has higher volatility (1.27%) compared to EUSB (1.17%). In terms of maximum drawdown, EUSB dropped -17.87% vs FBND's -17.25%.
On 5-year performance, FBND leads with 0.83% vs 0.34% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FBND has performed better with a 0.83% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.97% for EUSB.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for EUSB and 0.36% for FBND.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUSB и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор