Сравнение EUSB с GTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO).
EUSB и GTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. GTO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EUSB и GTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и GTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.15% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 0.00% | 7.17% | 2.63% | 5.95% | -14.77% | -0.38% | 3.83% |
Доходность по периодам
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
GTO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и GTO
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GTO в 0.35%.
Доходность на риск
EUSB vs. GTO — Ранг доходности на риск
EUSB
GTO
Сравнение EUSB c GTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | GTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.53 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.62 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.87 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.03 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.51 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и GTO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и GTO
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности GTO в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.93% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTO Invesco Total Return Bond ETF | 4.78% | 4.70% | 4.42% | 4.05% | 3.47% | 1.93% | 4.04% | 2.97% | 5.25% | 2.81% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и GTO
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки GTO в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и GTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -20.61% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.94% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -20.61% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.28% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.85% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.98% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и GTO
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Invesco Total Return Bond ETF (GTO) имеют волатильность 1.52% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | GTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.59% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.32% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 4.04% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.68% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.57% | -0.11% |