PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSB с FIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSB с FIBR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR).

EUSB и FIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSB и FIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSB и FIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.30%7.45%1.83%5.80%-12.81%-1.29%1.68%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.11%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у FIBR с доходностью -0.11%.

EUSB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.39%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

FIBR

1 день
0.44%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.43%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX
Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BND

Сравнение комиссий EUSB и FIBR

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FIBR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

EUSB vs. FIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSB c FIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSBFIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.67

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.40

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.25

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

9.19

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSB vs. FIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FIBR равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и FIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSBFIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.67

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.50

-0.47

Корреляция

Корреляция между EUSB и FIBR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и FIBR

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FIBR в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.90%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.70%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и FIBR

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке FIBR в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и FIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSBFIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-18.47%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.84%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-18.47%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.96%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-3.30%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.69%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и FIBR

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.50%, в то время как у iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSBFIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.91%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.96%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.87%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

5.59%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

4.93%

+0.53%