PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSB с CAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSB с CAAA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA).

EUSB и CAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. CAAA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EUSB и CAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSB и CAAA

2026 (YTD)20252024
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.30%7.45%3.41%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		0.17%8.03%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у CAAA с доходностью 0.17%.

EUSB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.39%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

CAAA

1 день
0.22%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.67%
1 год
5.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF

Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX
Часто сравнивают с CAAA:
CAAA с LDSFCAAA с PMIF.TOCAAA с JPIECAAA с VPLSCAAA с JAAACAAA с PAAACAAA с CARY

Сравнение комиссий EUSB и CAAA

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CAAA в 0.55%.

CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

EUSB vs. CAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CAAA
Ранг доходности на риск CAAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSB c CAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSBCAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.68

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.43

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.75

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

9.74

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSB vs. CAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа CAAA равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и CAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSBCAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.91

-1.88

Корреляция

Корреляция между EUSB и CAAA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и CAAA

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности CAAA в 5.68%

TTM202520242023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.58%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%
CAAA
First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF		5.68%6.09%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и CAAA

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и CAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSBCAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-2.24%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.08%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.42%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-0.52%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.59%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и CAAA

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSBCAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.20%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.20%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.34%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

3.23%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

3.23%

+2.23%