PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSB с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSB с BNDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

EUSB и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EUSB и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSB и BNDS

2026 (YTD)2025
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.15%7.64%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.

EUSB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с JHCPBNDS с APCBBNDS с FIBRBNDS с IMTBBNDS с BNDIBNDS с BNDPBNDS с CAAA

Сравнение комиссий EUSB и BNDS

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

EUSB vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSB c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSBBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.62

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.16

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.74

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.46

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSB vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSBBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.40

-1.36

Корреляция

Корреляция между EUSB и BNDS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и BNDS

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BNDS в 8.10%

TTM202520242023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.93%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и BNDS

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSBBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-6.96%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-5.44%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.50%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-0.89%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.27%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и BNDS

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.52%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSBBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.87%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.74%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

5.82%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

5.48%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

5.48%

-0.02%