PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с SRHQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUSA returned 15.47%/yr vs 17.11%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 12.31%.

EUSA

1 день
-1.56%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.32%
6 месяцев
8.05%
1 год
17.54%
3 года*
15.47%
5 лет*
7.56%
10 лет*
11.40%

SRHQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.32%
С начала года
12.31%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.60%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		8.32%10.24%14.64%17.72%3.19%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.31%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between EUSA and SRHQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between EUSA and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и SRHQ

Секторы
EUSA
SRHQ

Технологии

21.3%
22.1%

Промышленность

14.7%
22.5%

Финансовые услуги

14.4%
9.1%

Здравоохранение

10.1%
20.4%

Потребительский циклический сектор

9.7%
12.7%

Коммунальные услуги

5.6%
1.3%

Недвижимость

5.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.5%

Энергетика

4.6%
1.2%

Сырьевые материалы

4.1%
1.3%

Технологии

EUSA
21.3%
SRHQ
22.1%

Промышленность

EUSA
14.7%
SRHQ
22.5%

Финансовые услуги

EUSA
14.4%
SRHQ
9.1%

Здравоохранение

EUSA
10.1%
SRHQ
20.4%

Потребительский циклический сектор

EUSA
9.7%
SRHQ
12.7%

Коммунальные услуги

EUSA
5.6%
SRHQ
1.3%

Недвижимость

EUSA
5.5%
SRHQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.2%
SRHQ
5.7%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.8%
SRHQ
2.5%

Энергетика

EUSA
4.6%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

EUSA
4.1%
SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

EUSA vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSASRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.61

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.32

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.76

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

12.86

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSASRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.61

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.07

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EUSA и SRHQ

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSASRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-18.50%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-6.31%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-18.50%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.21%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.08%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.84%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и SRHQ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.29%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSASRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.60%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

10.78%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

14.75%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.02%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

16.02%

+2.32%

Сравнение комиссий EUSA и SRHQ

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и SRHQ

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.53%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and SRHQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.60%) compared to EUSA (3.29%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.11% vs 15.47% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.11% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

EUSA has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.70% for SRHQ.

EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and SRH. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор