Сравнение EUSA с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
EUSA и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.45% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 3.85% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.93% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.93%.
EUSA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 10.96%
QCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и QCLR
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
EUSA vs. QCLR — Ранг доходности на риск
EUSA
QCLR
Сравнение EUSA c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.89 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.12 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 4.39 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и QCLR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и QCLR
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.67% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и QCLR
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -21.77% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -10.22% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -8.06% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -6.32% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.61% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и QCLR
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.73% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.56% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 12.07% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 12.60% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 12.60% | +5.73% |